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2008年08月04日

【Vol.3】テクニカル分析・予想レンジ算出方法は?

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外為証拠金取引会社はどこの会社も「本日の予想レンジ」というのを発表している。それらの予想レンジは概ね、「移動平均線」・「ピボット」・「一目均衡表」などのチャートポイントを日中のレンジの上限・下限としているものが多い。それらのトレードポイントについて詳細に検証しているわけではないのでトレードに優位性をもたらすものなのか否かはわからないが、この「予想レンジ」は相場参加者の関心が最も高いらしい。

今回は予想レンジの算出方法についての概略を説明しておくが、将来の収益をなんら保障するものではないことを最初に断っておきたい。まず「デイトレード」のレンジ予想に【4 日移動平均のボリンジャーバンド】を使用している。ボリンジャーバンドは移動平均線にデータのばらつきのレンジをプロットした指標で、大変ポピュラーなテクニカルツールである。

−1σ〜+1σにレートが存在する確率は68.3%
−2σ〜+2σにレートが存在する確率は95.5%

と一般的に言われているが、厳密にいえば母集団のデータが50 個以上ないとデータがベルカーブを描かない。したがって日足で言うなら50 日以上の移動平均のボリンジャーバンドでないと、このような確率にはならないので注意が必要である。

それでも「4 日移動平均のボリンジャーバンド」を使っているのは、実践で機能しているからだ。
1=4 日移動平均+2σ
2=4 日移動平均+1σ
3=4 日移動平均
4=4 日移動平均−1σ
5=4 日移動平均−2σ

の5 本の線を引いたのが4 日移動平均のボリンジャーバンドである。

ドル/円(日足)4 日移動平均ボリンジャーバンド
080804_chart.gif

4 日移動平均線が上昇傾向の時は3と2のレンジでデイトレードを行う。
4 日移動平均線が下落傾向の時は3と4のレンジでデイトレードを行う。

これがデイトレードの基本である。1の上限や5の下限まで利益を追求するのもよいが、タイヤキの頭からシッポまで狙うと相場に足元をすくわれることが多いので自重している。

4 日移動平均線が上昇傾向の時(ブルー)と4 日移動平均線が下落傾向の時(ピンク)
080804_chart2.gif

4 日移動平均線が上昇傾向の時(ブルー)と4 日移動平均線が下落傾向の時(ピンク)
080804_chart3.gif

ポジションを2 日から数週間維持する「スィングトレード」のレンジ予測には、13 日の移動平均に+1%・−1%、+2%・−1%をプロットした【13 日移動平均エンベロープ】という指標を使用している。

ドル/円相場の日足をみると、概ねノーマルな相場の場合は13 日移動平均の±1%のレンジで推移し、トレンドが出ている相場の場合は3 日移動平均の±2%のレンジで推移することが多い。筆者の場合この±1%と±2%がプロフィットカット(利食い)のポイントである。

ドル/円(日足)13 日移動平均エンベロープ(±1%のライン=グリーン・±2%のライン=ブルー)
080804_chart4.gif

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