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2008年08月08日

【Vol.4】円キャリートレードを仕掛ける指標とは?

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金利収益が目的の「円キャリートレード」には、「ATR(アベレージトゥルーレンジ)」と「ADX (方向性指数)」を使用する。円キャリートレードの場合は金利収益をプライオリティーとしているため、相場のレンジ予測はおこなわない。現在の相場が円キャリー取引を行うのにふさわしい環境かどうかの判断は、ATR の上昇・下落の方向性をみて決定する。

いわゆるクロス円取引の相場は、「ATR が下がる過程で円安・上がる過程で円高」となるケースが多い。円キャリートレードは金利収益を目的とする以上、相場変動率の低下や低位安定が必要条件となる。したがって、ATR の低下期間が円キャリートレードの有効な時間帯となる。

ATR の上昇期間でも円安トレンドが発生することはある。しかし、ATR の上昇期間は「急激な円高となるリスク」を孕んでおり、リスク/リターン比の観点から筆者は円キャリートレードを行っていない。

上段:ドル/円(日足)
中段:ADX(方向性指数)
下段:ATR(アベレージトゥルーレンジ)
グリーンのゾーンが円キャリートレードの有効時間帯
080808_chart.gif

大局的な「ターゲット価格の算出」には「フィボナッチ・リトレースメント」を使っている。
例の61.8%、50%、38.2%の戻りや押しのポイントである。これほど役に立つ手法は他にないが、実践経験の浅い段階であまり過信するのは禁物であろう。この世にマジックナンバーなど存在しないし、これを実践的に使うには「ストップロスオーダー」との併用が必須となろう。

ドル/円(日足) フィボナッチ・リトレースメントでみる戻りと押しの目安
080808_chart2.gif

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