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2008年09月20日

【Vol.2】外国為替は眠らない、だからFXは24時間!

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為替取引は各国の金融機関の営業時間中に最も活発に取引が行なわれており、1日の動きを追うと、「1」ニュージーランドやオーストラリア、「2」日本などのアジア・中東、「3」イギリスやドイツなどの欧州、「4」アメリカといったように、時差によって活況な時間帯が24時間途切れずリレーのように繋がっています。

そして、為替取引には取引所で取引されているわけではありませんので、各国に活況な時間が移る際にレートも引き継がれ、ひとつのグローバル市場ができあがるのです。

なお、外国為替市場は24時間眠らないマーケットではあるものの、各国の金融機関が休業する週末(土・日)や元旦などは、インターバンク市場に参加する金融機関が不在となるため、原則として取引は行なわれません。

(実はイスラム圏では“土日=休日”の概念がありませんので、取引は行われていますが、市場規模が小さすぎるため大手金融機関から無視され、当然FXの取引時間としても採用されていません。)

ちなみに、取引が活発に行なわれている時間帯を「○○市場」と呼び、ニューヨーク市場、ロンドン市場、東京市場が三大市場と呼ばれています。

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2008年08月08日

【Vol.4】円キャリートレードを仕掛ける指標とは?

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金利収益が目的の「円キャリートレード」には、「ATR(アベレージトゥルーレンジ)」と「ADX (方向性指数)」を使用する。円キャリートレードの場合は金利収益をプライオリティーとしているため、相場のレンジ予測はおこなわない。現在の相場が円キャリー取引を行うのにふさわしい環境かどうかの判断は、ATR の上昇・下落の方向性をみて決定する。

いわゆるクロス円取引の相場は、「ATR が下がる過程で円安・上がる過程で円高」となるケースが多い。円キャリートレードは金利収益を目的とする以上、相場変動率の低下や低位安定が必要条件となる。したがって、ATR の低下期間が円キャリートレードの有効な時間帯となる。

ATR の上昇期間でも円安トレンドが発生することはある。しかし、ATR の上昇期間は「急激な円高となるリスク」を孕んでおり、リスク/リターン比の観点から筆者は円キャリートレードを行っていない。

上段:ドル/円(日足)
中段:ADX(方向性指数)
下段:ATR(アベレージトゥルーレンジ)
グリーンのゾーンが円キャリートレードの有効時間帯
080808_chart.gif

大局的な「ターゲット価格の算出」には「フィボナッチ・リトレースメント」を使っている。
例の61.8%、50%、38.2%の戻りや押しのポイントである。これほど役に立つ手法は他にないが、実践経験の浅い段階であまり過信するのは禁物であろう。この世にマジックナンバーなど存在しないし、これを実践的に使うには「ストップロスオーダー」との併用が必須となろう。

ドル/円(日足) フィボナッチ・リトレースメントでみる戻りと押しの目安
080808_chart2.gif

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2008年08月04日

【Vol.3】テクニカル分析・予想レンジ算出方法は?

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外為証拠金取引会社はどこの会社も「本日の予想レンジ」というのを発表している。それらの予想レンジは概ね、「移動平均線」・「ピボット」・「一目均衡表」などのチャートポイントを日中のレンジの上限・下限としているものが多い。それらのトレードポイントについて詳細に検証しているわけではないのでトレードに優位性をもたらすものなのか否かはわからないが、この「予想レンジ」は相場参加者の関心が最も高いらしい。

今回は予想レンジの算出方法についての概略を説明しておくが、将来の収益をなんら保障するものではないことを最初に断っておきたい。まず「デイトレード」のレンジ予想に【4 日移動平均のボリンジャーバンド】を使用している。ボリンジャーバンドは移動平均線にデータのばらつきのレンジをプロットした指標で、大変ポピュラーなテクニカルツールである。

−1σ〜+1σにレートが存在する確率は68.3%
−2σ〜+2σにレートが存在する確率は95.5%

と一般的に言われているが、厳密にいえば母集団のデータが50 個以上ないとデータがベルカーブを描かない。したがって日足で言うなら50 日以上の移動平均のボリンジャーバンドでないと、このような確率にはならないので注意が必要である。

それでも「4 日移動平均のボリンジャーバンド」を使っているのは、実践で機能しているからだ。
1=4 日移動平均+2σ
2=4 日移動平均+1σ
3=4 日移動平均
4=4 日移動平均−1σ
5=4 日移動平均−2σ

の5 本の線を引いたのが4 日移動平均のボリンジャーバンドである。

ドル/円(日足)4 日移動平均ボリンジャーバンド
080804_chart.gif

4 日移動平均線が上昇傾向の時は3と2のレンジでデイトレードを行う。
4 日移動平均線が下落傾向の時は3と4のレンジでデイトレードを行う。

これがデイトレードの基本である。1の上限や5の下限まで利益を追求するのもよいが、タイヤキの頭からシッポまで狙うと相場に足元をすくわれることが多いので自重している。

4 日移動平均線が上昇傾向の時(ブルー)と4 日移動平均線が下落傾向の時(ピンク)
080804_chart2.gif

4 日移動平均線が上昇傾向の時(ブルー)と4 日移動平均線が下落傾向の時(ピンク)
080804_chart3.gif

ポジションを2 日から数週間維持する「スィングトレード」のレンジ予測には、13 日の移動平均に+1%・−1%、+2%・−1%をプロットした【13 日移動平均エンベロープ】という指標を使用している。

ドル/円相場の日足をみると、概ねノーマルな相場の場合は13 日移動平均の±1%のレンジで推移し、トレンドが出ている相場の場合は3 日移動平均の±2%のレンジで推移することが多い。筆者の場合この±1%と±2%がプロフィットカット(利食い)のポイントである。

ドル/円(日足)13 日移動平均エンベロープ(±1%のライン=グリーン・±2%のライン=ブルー)
080804_chart4.gif

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2008年06月29日

■外国為替?為替レート?外国為替市場?

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このコンテンツでは、外国為替の基本、FX取引の基本、そして具体的なトレード方法やチャート分析方法など、FXを取引する上で必須の情報を整理していきます。

そもそも「外国為替」とは何か?

「外国為替」とは、一言で言うと、ある通貨を異なる通貨と交換することです。例えば、円→ドル、ドル→円、ドル→ポンド、のように対象通貨が何であれ、異なる通貨を交換することはすべて外国為替になります。
(ちにみに「為替」という言葉自体は、通貨取引に限らず、もっと広義の意味で使われます。)

交換レートが「為替レート」

「為替レート」とは、通貨と通貨を交換する際の交換価格を指します。海外旅行に行く時には、銀行などの金融機関で「日本円」をその国の通貨、例えば「米ドル」に交換しますが、この時に1ドル=100円というように、2つの通貨を交換する時の価格、「為替レート」が提示されます。このように異なる通貨同士を交換する際のレートが為替レートになります。

為替レートは「外国為替市場」で決まる

「外国為替市場」といっても、株式などのように東京証券取引所のような物理的な取引所で取引が行なわれているわけではありません。外国為替は、主に電話やコンピューターなどの通信回線で形成されるネットワークを介して、銀行や証券会社、為替ブローカー、中央銀行などを中心に、常に一対一(相対)の関係で取引が行なわれています。 金融機関のみが参加するこの市場を「インターバンク市場」と呼び、銀行や証券会社が顧客(事業法人、機関投資家、個人など)と取引する市場を「対顧客市場」と呼びます。これらを総称して、外国為替市場と呼んでいます。

なお、銀行などで提示されている「為替レート」は、ほぼ1日中固定されていますが、実際は外国為替市場、株式などと同様にFXマーケットにおいて、24時間刻々と変動し続けています。

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